8.27 Market valuation
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2023년 8월 27일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
[Crypto]
- Market Sentiment : 38(Fear) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 17(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 48.3%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- BTC 최근 고점대비 하락률(MDD) : -62.00%(11년 -93%, 13년 -52%, 15년 -84%, 18년 : -84%, 22년 -71%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 25.3%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -98.3% (거래량 : $1,613,906,191)
- 업비트 거래량 MDD : -98.8% (거래량 : ₩530,536,252,827)
- BTC Asset Rank : 13등
- ETH Asset Rank : 61등
- BTC / Gold 시가총액 : 1.34%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.14%
→ 시장심리가 공포 국면으로 전환하며 거래량 감소중
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 1.2825(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.1753(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.9949(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 0.9007(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 1.8%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
→ 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 감소하고 있으며 단기/장기 보유자 모두 손실 국면
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 29.4%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.012%
- BTC Basis : -0.007%(Backwardation)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.343
[US Credit]
- 연준 기준 금리 : 5.50%
- M2 : -0.03% / M2 통화 속도 : 1.29
- US FRA - OIS : 25.5(금융위기 166.4, 펜데믹 78.63, 스프레드가 확대될 경우 시장의 유동성이 감소하고 신용 위험이 증가)
- 10년 - 2년 금리 차이 : -0.85%
- 2년 - 3개월 금리 차이 : -0.27%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 금리 : 1.83%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 금리 : 4.22%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 실질금리 : 2.3%
- CDS : 0.2%
- 신용카드 연체율 : 2.77%
→ 장단기 금리 역전은 일상화 되었고 신용 위험 조짐은 아직 보이지 않습니다. 신용카드 연체율은 2.43% 에서 2.77% 로 상승함
[US]
- GDP : 2.4%
- VIX 지수 : 15.68(49를 넘은 경우는 5회, 00년 닷컴 버블, 08년 금융위기, 15년 중국주식 추락, 18년 QT, 20년 펜데믹)
- VIX 1 Day 지수 : 13.96
- 경기선행지수 : 99.2(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 100(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.2%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 4.7%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 3.0%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 3.0%
- 생산자물가지수(PPI) : 0.8%
- 5년물 기대 인플레이션(BEI) : 2.25%
- 10년물 기대 인플레이션(BEI) : 2.33%
- 소비자 신뢰지수 : 117.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 69.5(닷컴버블 80.4, 금융위기 55.3, 펜데믹 71.8)
- 소비자 지출 : 0.5%
- 소비자 신용 : 17.85B(할부지급해야 하는 소비자 신용잔고의 총액 변화)
- 소매 판매 : 0.7%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
- 신규주택 판매 : 714K
- 건축승인건수 : 1.443M
- 주택 가격 인덱스 : 404.1
- 차량 총매출 : 15.70M
- CRB(원자재 선물가격 지수) : 278.20(닷컴버블 145, 금융위기 200, 펜데믹 100)
- WTI Crude Price : $79.8
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.197(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- ISM 제조업 구매관리자 지수(PMI) : 46.4(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- ISM 제조업 신규주문지수 : 47.3(닷컴버블 38.4, 금융위기 27.6, 펜데믹 27.1)
- ISM 비제조업 구매관리자지수(NMI) : 52.7
- 산업설비 가동률 : 79.3%(74 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : -0.23%
- 기업 재고 : 0.0%
- 기업 실적 : -5.9%
- 실업률 : 3.5%
- 신규 실업수당 청구 건수 : 230K
- 비농업 고용지수 : 187K
- 경제활동 참가율 : 62.6%
- 비농업부문 생산성 : 3.7%
- 노동부 구인/이직 보고서 : 9.582M
- 평균 시간당 임금 : 4.4%
- 경상수지 : -219.3B
- 무역수지 : -65.50B
- 달러 인덱스 : 104.1
- S&P 500 MDD : -8.15%(금융위기 -56%, 닷컴버블 -49%, 펜데믹 : -35%)
- NASDAQ MDD : -15.4%(금융위기 -56%, 닷컴버블 : -78%, 펜데믹 : -32%)
- S&P 500 PE Ratio : 25.15(닷컴 버블 46.71, 금융위기 123.73, 펜데믹 22.80)
- S&P 500 Price to Book Value : 4.21(닷컴버블 2.43, 금융위기 1.78, 펜데믹 2.92)
→ 미국 경제는 강하고 시장에 낙관론자들이 증가하고 있습니다. (Soft Landing 에 대한 기대함 상승중)
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 10.7%
- 경기선행지수 : 100.5
- CPI : -0.3%
- PPI : -4.4%
- PMI : 49.3
- NMI : 51.5
- 소비자신뢰지수 : 69.97(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.5%
- 산업 생산 : -8.30%
- 주택가격지수 : -0.1%
- 실업률 : 5.3%
- 외환보유고 : 3.204T
- 무역수지 : 80.60B
- CDS : 0.83%
→ 중국에서 디플레이션이 진행되면서 금리를 조절하는 등 미국과 반대로 유동성을 공급하고 있습니다.
[Japan]
- 기준 금리 : -0.10%
- 일본 YCC(10년물 국채 금리) : 0.651%(현재 금리 상단 1.0%)
- M2 : 2.4%
- 경기선행지수 : 100.1
- CPI : 3.3%
- Core CPI : 3.1%
- PPI : 3.6%
- PMI : 49.7
- NMI : 54.3
- 소비자 신뢰지수 : 37.1
- 소매 판매 : 5.9%
- 실업률 : 2.5%
- 외환보유고 : 1,253.7B
- 경상수지 : 1.509T
- 무역수지 : -78.7B
- CDS : 0.21%
→ 일본의 물가 상승률 압력이 지속되면 YCC 상단 상승과 기준금리를 올릴 수 있음을 주시해야 합니다.
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